보조지표분석 > 오실레이터 > MACD, RSI

보조지표 종류 3가지

• 추세지표 : 추세를 나타내는 지표이기 때문에 시장이 움직일 때는 적합하지만, 횡보장에서는 부족하다
  • ex 볼린저밴드, 파라볼릭 SAR
• 오실레이터 : 횡보장에서 전환점을 포착하는 데 적합, 
• 기타 지표

스토캐스틱, RSI 등 : 횡보 추세, 단기지표 -> 일봉에서 추세 여부 확인해야 한다

ADX(DMI), MACD 등 : 추세 시장, 장기 지표

단기매매, 데이트레이딩을 목적으로 보조지표를 선택한다면 지표 시그널의 템포가 빠른 것으로 해야 한다

 

 

오실레이터 분석법 1 : 기준선(중앙선)

중앙선을 상향 돌파 + 시세 상승추세 -> 매수

중앙선을 하향 돌파 + 시세 하향 추세 -> 매도

 

 

 

오실레이터 분석법 2 : 과매수, 과매도 상하 보조선

오실레이터의 약 5%가 통계적으로 상하 보조선을 넘도록 한다

이런 보조선은 3개월마다 한 번씩 수정할 필요가 있다

횡보국면에서 매우 성공률이 높은 신호를 보여준다

단점 : 횡보국면에서 갑자기 새로운 추세를 형성할 때는 지나치게 섣부른 매매신호를 나타낸다. 강한 상승추세가 시작될 때 오실레이터는 너무 일찍 매도신호를 보내면서 일정기간 계속해서 과열 국면 안에 머무를 때도 있다. 강한 하락 추세가 시작될 때 매수신호를 보이면서 침체국면이 일정기간 계속되기도 한다.

 

언제 추세지표를 사용하고 언제 오실레이터를 사용해야 되는지 판단하는 것이 무엇보다 중요하다.

 

 

 

오실레이터 분석법 3 : 디버전스(Divergence)

시세가 고점을 높일 때 지표는 고점을 낮춰가며 하락하거나

시세는 저점을 낮출 때 지표는 저점을 올리며 상승하는 경우.

즉 시세와 지표가 반대방향으로 움직이는 경우.

지표의 해석에 있어서 가장 유용한 방법 중 하나이다.

하락 디버전스 : 조정이 임박, 매도신호

상승 디버전스 : 반등이 임박, 매수신호 

 

 

 

오실레이터 분석법 4 : 추세와 패턴 분석

오실레이터에 대해 직선 추세를 작도하고 추세선 이탈이 발생했을 때 매매신호가 발생한 것으로 판단

오실레이터가 상승 추세선을 하향 돌파시 매도신호, 하향 추세선을 상향 돌파시 매수 신호로 파악

오실레이터가 하락 패턴을 보일 때 매도신호, 상승 패턴을 보일때 상승 신호로 파악

 

특정 보조지표가 나타내고자 하는 '원리'를 이해하는 것이 중요하다. 계산식을 점검해 보는 것도 좋다. 처음에는 결과만 이해하고 실전에 바로 사용하였으나, 결국 기본개념부터 이해하는 것이 중요하다는 생각으로 다시 공부한 경험이 있다.

 

 

 

MACD(Moving Average Convergence & Divergence) : 이동평균 수렴. 확산지수

 

단점

횡보 구간이나 추세 상승하더라도 변동폭(등락)이 크면 잦은 매매신호가 나온다.

-> 시그널선 교차를 거듭한다.

-> 0선을 중심으로 등락을 거듭한다.

따라서 추세 시작점에서만 의미가 있다.

 

고점 구간에서 매도 신호가 늦게 나온다.

-> 주가가 먼저 급락하고 뒤에 0선을 하향이탈한다.

-> 추세선으로 보완가능하다.

 

 

MACD분석법 1 : 시그널선

MACD선이 시그널선을 상향 돌파할 때 = 장단기 지수 이평선 간격이 벌어지기 시작한다 = 매수신호

MACD선이 시그널선을 하향 돌파할 때 = 장단기 지수 이평선 간격이 좁아지기 시작한다 = 매도신호

-> 이평선간 교차보다는 좀 더 빠른 매매신호

 

 

MACD분석법 2 : 오실레이터

값이 커진다는 것은 주가가 크게 변동했다는 것

음에서 양으로 바뀌는 시점 = 추세가 변하고 있다 = 매수신호 

양에서 음으로 바뀌는 시점 = 추세가 변하고 있다 = 매도신호

 

 

MACD분석법 2 : 다이버전스

상승 다이버전스 = 지표 상승, 주가 하락 / 지표 상승, 주가 횡보 / 지표 횡보, 주가 하락

하락 다이버전스 = 지표 하락, 주가 상승 / 지표 하락, 주가 횡보 / 지표 횡보, 주가 상승

과열, 침체 구간에서 나타나면 신뢰도가 높다

0선 이하에서 나타나는 상승 다이버전스,

이평선 간격이 많이 벌어지는 고점 구간에서 나타나는 다이버전스는 신뢰도가 높다

RSI보다 신뢰도는 낮다

 

 

MACD분석법 3 : 0선 돌파

0선을 상향 돌파 = 이평선 골든크로스 = 매수 신호

0선을 하향 돌파 = 이평선 데드크로스 = 매도 신호

 

 

 

주의사항

이동평균선은 단순 이동평균, MACD는 지수 이동평균을 사용한다. 따라서 차트상의 교차점이 항상 일치하지 않는다.

MACD 다이버전스는 RSI 정도의 신뢰도는 주지 못한다.

MACD는 이동평균선에 의해 만들어지므로 이동평균선과 비슷한 매매시점을 제공한다. 중요한 것은 가격의 추세가 있는지 여부다.

MACD활용법 중에 가격의 중립 영역을 설정하는 방법이 가장 안정적인 기법이다. 

 

 

 

RSI(상대강도지수)

단점

횡보하다 조금만 하락해도 과매도 구간에 진입한다

상승 후 조정받아서 횡보만 해도 RSI는 하락한다. 이때는 RSI에 추세선을 긋고 돌파할때 매수고려한다.

 

 

 

RSI분석법 1 : 과매수, 과매도

RSI값이 30이하 일때 과매도 구간 : 매수 신호

RSI값이 70이상 일때 과매수 구간 : 매도 신호

 

 

 

 

RSI분석법 2 : 중심선(50선)

50선 돌파를 매수구간으로 활용.

50선 이탈은 이미 매도 타이밍을 놓치는 경우가 많다.

 

 

 

RSI분석법 3 : 시그널 교차